آشنایی با مووینگ اوریج

مووینگ اوریج یا میانگین حرکتی (متحرک)، اندیکاتور میانگین گیری است که دید مناسبی از وضعیت کنونی بازار را نشان می‌دهد.

در این مطلب می خوانید : [بستن]

- مووینگ اوریج چیست؟
- ویژگی‌های مووینگ اوریج
- علت و نحوه استفاده از مووینگ اوریج‌ها
- انواع مووینگ اوریج

مووینگ اورج یکی از ابزار‌ها و شاخص‌های بسیار معروف و الزامی در هنگام تحلیل تکنیکال ارز دیجیتال به حساب می‌آید. به بیان بهتر، تاثیر مووینگ اورج‌ها در شناخت روند حرکتی ارز دیجیتال و پیدا کردن نقاط ورود و خروج بسیار زیاد است و بی دلیل نیست که این اندیکاتور به عنوان پر استفاده‌ترین اندیکاتور چارت‌ها نامیده می‌شود. در این مقاله قرار است به معرفی مووینگ اورج‌ها، نحوه استفاده از آنها و شیوه محاسبه آن‌ها خواهیم پرداخت. تا پایان همراه آسمونی باشید!

مووینگ اوریج چیست؟

مووینگ اوریج، «به انگلیسی: Moving Average»، یکی از شاخص‌ها (اندیکاتور) معروف در چارت‌های بازار‌های مالی است که به طبع در چارت‌های مربوط به ارز‌های دیجیتال نیز وجود خواهد داشت. اندیکاتور‌های موجود در چارت‌ها و نمودار‌های بازار مالی، به واسطه فعالیت و الگوریتمی که دارند و با توجه به تابع‌های ریاضی که از آن پیروی می‌کنند، نام گذاری می‌شوند. مووینگ اوریج نیز، به معنای میانگین حرکتی است.

این اندیکاتور، میانگین قیمتی کندل‌های قبلی را در نظر می‌گیرد و نشان دهنده روند حرکتی خواهد بود. از ویژگی‌های بنیادی این اندیکاتور، می‌توان به پس‌فاز (Lagging) بودن آن اشاره کرد. به این منظور که این اندیکاتور، همواره از روند فعلی عقب‌تر است و بر اساس آن نمی‌توان وضعیت فعلی کندل شکل گرفته را مشخص کرد، اما با تقریب مناسبی می‌توان آینده حرکتی را مشخص کرد.

ویژگی‌های مووینگ اوریج

همانطور که اشاره شد، مووینگ اوریج، یک اندیکاتور پس‌فاز است و به واسطه آن نمی‌توان وضعیت فعلی و اتفاقی که در حال حاضر رخ می‌دهد را شناسایی کرد. از مووینگ اوریج‌ها نمی‌توان برای دریافت سیگنال خرید و فروش در لحظه استفاده کرد و بهتر است از این اندیکاتور، به عنوان یک نشانه‌گر استفاده کرد؛ لذا دریافت نقاط خرید و فروش با ترکیب اندیکاتور مووینگ اوریج با سایر اندیکاتور‌ها محقق خواهد شد.

مووینگ اوریج، علارغم کاربرد بسیار زیادی که دارد، یک اندیکاتور ساده است و تنها با وارد کردن تعداد کندل‌های قبلی مد نظر، یک خط روند را برای شما مشخص خواهد کرد. این خط روند، به تنهایی، فقط می‌تواند روند حرکتی را نشان بدهد و به هیچ درد دیگری نخواهد خورد. قدرت مووینگ اوریج‌ها، زمانی مشخص می‌شود که با چندین اندیکاتور دیگر ترکیب شود. به عنوان مثال، استفاده از دو مووینگ اوریج، می‌تواند روند حرکتی را بسیار بهتر به شما نشان بدهد. در صورتی که از شاخص‌های دیگری نظیر RSI، MACD و دیگر اندیکاتور‌ها استفاده شود، می‌توان نقاط ورود و خروج مناسبی را به دست آورد.

شکل بالا، سه مووینگ اوریج یکسان با تعداد کندل‌های مختلف را نشان می‌دهد. رنگ صورتی، مووینگ اوریج 20 خواهد بود، رنگ زرد مووینگ اوریج 50 است و خط بنفش رنگ، مووینگ اوریج 200 را نشان می‌دهد. همانطور که در شکل بالا دیده می‌شود، از آنجایی که مووینگ اوریج‌ها عمل میانگین گیری را انجام می‌دهند، هرچه تعداد کندل‌های مورد محاسبه افزایش پیدا کند، خط مووینگ اوریج، صاف‌ و صیقلی‌تر خواهد بود و سرعت پایین‌تری خواهد داشت و کند‌تر خواهد بود. به همین دلیل است که برای نگهداری و هولد ارز دیجیتال، از مووینگ اوریج‌های بزرگ‌تر استفاده می‌شود و برای معاملات اسکلپ، از مووینگ اوریج‌های کمتر استفاده می‌شود.

علت و نحوه استفاده از مووینگ اوریج‌ها

مووینگ اوریج‌ها در کنار سادگی که دارند، برای تحلیل‌ها بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرند. این اندیکاتور را می‌توان به واسطه ویژگی‌های ساختاری که دارند، در استراتژی‌های مختلف به کار برد و از آن‌ها استفاده کرد. معمولا افرادی که به دنبال سرمایه گذاری بلند مدت بر روی یک سهام و یا ارز دیجیتال هستند و به اصطلاح، هولدر نامیده می‌شوند، از مووینگ اوریج‌هایی با میانگین گیری تعداد بالا استفاده می‌کنند و افرادی که می‌خواهند در معاملات فیوچرز وارد شوند و دیدی کوتاه مدت دارند، از مووینگ اوریج‌های کمتر استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، استفاده از مووینگ اوریج 200، 100، 50 و 20 به عنوان معروف‌ترین مووینگ اوریج‌ها شناخته می‌شوند.

در صورتی که با معاملات فیوچرز آشنایی ندارید، مطالعه مقاله زیر به شما پیشنهاد می‌شود:

معادلات فیوچرز چیست؟

برخی از روش‌ها و استراتژی‌های استفاده از مووینگ اوریج‌ها به صورت زیر خواهد بود:

مووینگ اوریج به عنوان خط روند: برای آنکه بتوان از مووینگ اوریج برای خط روند استفاده کرد، معمولا آن را بر روی اعداد 50 تا 200 تنظیم می‌کنند. در این حالت نحوه حرکت کلی شاخص نشان داده خواهد شد و می‌توان صعودی یا نزولی بودن آن را شناسایی کرد و بر اساس آن وارد معاملات شد. همچنین در زمان برخورد دو مووینگ اوریج به یکدیگر، می‌توان متوجه تغییر روند شد. به عنوان مثال، زمانی که مووینگ اوریج 20، مووینگ اوریج 50 را به سمت بالا قطع کند و بالای مووینگ اوریج 50 قرار بگیرد، می‌توان انتظار ترند صعودی و گاوی را داشت و در صورتی که مووینگ اوریج 20، مووینگ اوریج 50 را به سمت پایین قطع کند و زیر مووینگ اوریج 50 قرار بگیرد، می‌توان انتظار داشت که ترند نزولی و خرسی خواهد شد.

مووینگ اوریج به عنوان خط روند و خطوط حمایت و مقاومت

مووینگ اوریج به عنوان خطوط حمایت و مقاومت: حرکت قیمتی ارز یا سهام‌های مختلف، عموما با توجه به مووینگ اوریج‌ها قابل پیش بینی نیست، اما به واسطه نزدیکی آنها به مووینگ اوریج‌ها، می‌توان تخمین نسبی را در انتظار داشت. به این منظور که معمولا، کندل‌های قیمتی، با نزدیک شدن به مووینگ اوریج‌ها، ممکن است دچار تزلزل شوند. هرچه مووینگ اوریج، بزرگتر باشد، احتمال عملکرد آن به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بیشتر خواهد بود. به این منظور که با رسیدن کندل قیمتی به آن‌ها ممکن است روند تغییر پیدا کند.

انواع مووینگ اوریج

در صورتی که وارد سایت‌های تحلیل چارت، نظیر تریدینگ ویو شوید و عبارت MA (مخفف مووینگ اوریج) را جستجو کنید، به انواع مختلفی از مووینگ اوریج‌ها برخواهید خورد که به معرفی مهم‌ترین آن‌ها می‌پردازیم و توابع ریاضی پشت آن‌ها را بیان می‌کنیم:

مووینگ اوریج ساده: این اندیکاتور که با نام Simple Moving Average یا SMA شناخته می‌شود، ساده‌ترین مدل از مووینگ اوریج‌ها است. این مووینگ اوریج، دقیقا عمل میانگین گیری را انجام می‌دهد. به این منظور که فرد در جهت استفاده از آن، طول بازه را مشخص می‌کند. برای مثال در مووینگ اوریج 20، میانگین 20 کندل قبلی محاسبه می‌شود.

برای آنکه بتوان دید بهتری در این زمینه پیدا کرد، فرض کنید که در حال حاضر در تایم فریم یک ساعته، مقادیر لحظه بسته شدن کندل‌ها به صورت زیر باشد:

3،7،5،9،2

در این حالت مووینگ اوریج ساده، برای کندلی که در حال حاضر محاسبه می‌شود به صورت زیر خواهد بود:

5.2 = 5 / (3+7+5+9+2)

حال در صورتی که کندل حال حاضر با قیمت 6 بسته شود، مقدار به دست آمده از مووینگ اوریج به صورت زیر خواهد بود:

5.8 = 5 / (7+5+9+2+6)

همانطور که دیده می‌شود، در این حالت، برای آنکه یک کندل جدید با مقدار 6 ایجاد شده است، قیمت آن به مجموع 3 کندل قبلی اضافه می‌شود و مقدار کندل ششم که برابر با 3 بود از آن حذف می‌شود.

مووینگ اوریج نمایی: اندیکاتور مووینگ اوریج نهایی که با نام Exponential Moving Average شناخته و با عبارت EMA نشان داده می‌شود، سرعت بالاتری نسبت به مووینگ اوریج ساده دارد. این مووینگ اوریج، بر خلاف حالت ساده که در بالا توضیح داده شد، از یک ضریب وزنی استفاده می‌کند که به صورت زیر محاسبه می‌شود.

[(تعداد کندل‌های تعیین شده +1)/2] = ضریب وزنی

به این منظور که اگر قرار باشد از EMA 20 استفاده شود، ضریب وزنی به صورت زیر محاسبه خواهد شد:

0.0952 = [(20+1)/2]

و فرمول محاسبه EMA به صورت زیر خواهد بود:

(ضریب وزنی -1) * EMA محاسبه شده برای کندل قبلی + قیمت آخرین کندل بسته شده ضریب وزنی = EMA

همانطور که مشخص است، معادله موجود برای EMA به صورت یک معادله بازگشتی است و دلیل دقیق بودن آن نیز همین موضوع می‌باشد.

علاوه بر موارد اشاره شده، چندین مووینگ اوریج دیگر نیز وجود دارد که با کلمات اختصاری آن‌ها، در جدول زیر قابل مشاهده است:

نام فارسی	نام انگلیسی	عبارت مخفف
مووینگ اوریج هال	Hull Moving Average	HMA
مووینگ اوریج حجمی	Volume Moving Average	VMA
مووینگ اوریج وزنی	Moving Average Weighted	WMA